เมื่อเทคโนโลยีเริ่มมีบทบาทกับการลงทุนในปัจจุบัน  หลายท่านคงเคยได้ยินระบบเทรดอัตโนมัติ (Algo Trading)  ที่ถูกเรียกในชื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Algorithmic Trading หรือ Automated Trading หรือ Robot Trading ซึ่งมีหลักการ คือ การให้ระบบคอมพิวเตอร์ส่งคำสั่งซื้อขายอัตโนมัติ เมื่อราคา สภาวะตลาด หรือตัวแปรอื่นๆ เข้าเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแบบจำลอง (Model) โดยที่ผู้ลงทุนไม่ต้องส่งคำสั่งเอง และไม่ต้องเฝ้าดูราคาอีกต่อไป

 

Algo Trading VS เทรดเอง

ตามทฤษฎีแล้วการเทรดด้วยระบบเทรดอัตโนมัติ (Algo Trading) มีโอกาสสร้างผลกำไรมากกว่าการส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตัวเอง เนื่องจากระบบเทรดอัตโนมัตินั้น มีวินัยการลงทุนที่เคร่งครัด ปราศจากอารมณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อการเทรด อีกทั้งมีความไวมากกว่า สามารถส่งคำสั่งได้ทันที เมื่อเกิดสัญญาณซื้อหรือขาย และสามารถซื้อขายหุ้นได้หลาย ๆ ตัวพร้อมกัน  ทำให้มีโอกาสสูงที่จะซื้อ ขาย ทำกำไร และตัดขาดทุน ได้ในระดับราคาที่ต้องการ

 

เริ่มต้นสร้าง Algo Trading ได้อย่างไร

1. ออกแบบกลยุทธ์การซื้อขายของแบบจำลอง (Model) เพื่อคัดเลือกและประเมินหลักทรัพย์ที่จะลงทุน โดยอาจมาจากปัจจัยพื้นฐาน และปัจจัยทางเทคนิค หรือทั้งสองปัจจัยผสมกัน รวมทั้งกำหนดระดับความเสี่ยงและความถี่ในการซื้อขาย  เพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
2. ทดสอบย้อนหลัง (Back Testing) ด้วยการนำแบบจำลอง (Model) ไปทดสอบย้อนหลังกับข้อมูลในอดีต ว่าสามารถทำกำไรได้หรือไม่
3. ทดสอบกับตลาดจริง (Forward Testing) ด้วยการนำแบบจำลอง (Model) ไปทดสอบกับข้อมูล real-time ว่าสามารถนำไปใช้งานจริงได้ดีหรือไม่

อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนการสร้าง Algo Trading อาจมีความยุ่งยากสำหรับผู้ลงทุนที่ไม่มีความเชี่ยวชาญ แต่ท่านยังสามารถลงทุนโดยใช้ประโยชน์ได้จาก Algo Trading ได้ด้วยการลงทุนใน “DAOL SEC SMART ALGO”

 

DAOL SEC SMART ALGO

บริการซื้อขายหลักทรัพย์ (หุ้นไทย) แบบอัตโนมัติ ซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะทำหน้าที่ควบคุมการส่งคำสั่งซื้อขายให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละกลยุทธ์การลงทุนกำหนด โดยนำเสนอกลยุทธ์ให้ผู้ลงทุนเลือกใช้ตามความสนใจ ครอบคลุมทั้งตลาดหุ้นไทย (SET) และตลาดอนุพันธ์ (TFEX) ดังนี้

 

 

• กลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นไทย
  • PEEX และ PEEX Islamic กลยุทธ์การลงทุนในหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต พิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานโดยนักวิเคราะห์ที่น่าเชื่อถือ เน้นหุ้นขนาดกลาง-ใหญ่ที่มีสภาพคล่องสูง โดยจะทำการคาดการณ์แนวโน้มมูลค่าหุ้น (Forward P/E) และแนวโน้มการทำกำไร (Forward EPS) ร่วมกับการใช้เครื่องมือทางเทคนิคเพื่อหาจังหวะเข้าลงทุนที่เหมาะสมและเพื่อบริหารความเสี่ยงขาลง โดยกลยุทธ์จะถือหุ้นไปจนกว่าจะ 1) เกิดการเปลี่ยนแปลงทางปัจจัยพื้นฐาน 2) ถึงจุดทำกำไร 3) มีสัญญาณว่าเป็นขาลง ทั้งนี้ สำหรับผู้ลงทุนมุสลิม ท่านสามารถเลือกลงทุนในกลยุทธ์ PEEX Islamic ที่เลือกลงทุนเฉพาะหุ้นที่ผ่านการคัดเลือกตามหลักศาสนาอิสลามได้
  • Bright Infinite กลยุทธ์การลงทุนตามแนวโน้ม (Trend Following) เน้นการใช้เครื่องมือทางเทคนิคที่หลากหลายมาผสมผสานกัน เพื่อหาจังหวะเข้าลงทุนหรือจังหวะทำกำไรที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อบริหารความเสี่ยงขาลง โดยกลยุทธ์นี้สามารถเลือกลงทุนได้ทั้งหุ้นใน SET และ MAI
  • Stock on Fire กลยุทธ์การลงทุนตามแนวโน้ม (Trend Following) เน้นการใช้เครื่องมือทางเทคนิค โดยจะเข้าซื้อหุ้นที่กำลังอยู่ในขาขึ้น (Uptrend) หรือหุ้นที่สามารถดีดตัวผ่านแนวต้านที่สำคัญไปได้ และจะขายเมื่อราคาหุ้นหลุดแนวรับที่สำคัญ ผสมผสานด้วยเทคนิคการทยอยซื้อถัวเฉลี่ย (Scaling in) และเทคนิคการทยอยขายถัวเฉลี่ย (Scaling out) เพื่อลดความเสี่ยงด้านราคา ทำให้สามารถซื้อขายได้ในราคาเฉลี่ยที่เหมาะสม ซึ่งกลยุทธ์นี้สามารถเลือกลงทุนได้ทั้งหุ้นใน SET และ MAI
  • Dividend Factor กลยุทธ์การลงทุนที่คัดเลือกหุ้นขนาดใหญ่ใน SET100 เท่านั้น โดยเน้นหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผล (Dividend) ในระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ อันเนื่องมาจากผลกำไรที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและงบการเงินที่แข็งแกร่ง ตัวอย่างปัจจัยที่ใช้พิจารณา เช่น Dividend Payout, Net Profit Margin, ROA, D/E ratio เป็นต้น ร่วมกับการใช้เครื่องมือทางเทคนิคเพื่อหาจังหวะเข้าลงทุนที่เหมาะสมและเพื่อบริหารความเสี่ยง
  • Growth Factor กลยุทธ์การลงทุนที่คัดเลือกหุ้นขนาดใหญ่ใน SET100 เท่านั้น โดยเน้นหุ้นที่กิจการมีการเติบโต (Growth) อย่างมีอย่างสม่ำเสมอ และยังมีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต ทั้งด้านยอดขายและกำไร สามารถจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และมีกระแสเงินสดที่เป็นบวกสม่ำเสมอ ตัวอย่างปัจจัยที่ใช้พิจารณา เช่น Sale Growth, Cost of Goods Sold Reduction, General Expense Reduction, EBITDA Growth, Cash Cycle, ROE เป็นต้น ร่วมกับการใช้เครื่องมือทางเทคนิคเพื่อหาจังหวะเข้าลงทุนที่เหมาะสมและเพื่อบริหารความเสี่ยง
  • Quality Factor กลยุทธ์การลงทุนที่คัดเลือกหุ้นขนาดใหญ่ใน SET100 เท่านั้น โดยเน้นหุ้นที่กิจการที่มีคุณภาพ (Quality) ประเมินจากศักยภาพในการบริหารต้นทุนและการจัดการกระแสเงินสดภายในบริษัท ที่ส่งผลให้มีโอกาสในการทำกำไรมากขึ้นในอนาคต ตัวอย่างปัจจัยที่ใช้พิจารณา เช่น Gross Profit Margin, Cashflow Efficiency, Net Profit Margin เป็นต้น ร่วมกับการใช้เครื่องมือทางเทคนิคเพื่อหาจังหวะเข้าลงทุนที่เหมาะสมและเพื่อบริหารความเสี่ยง
  • Valuation Factor กลยุทธ์การลงทุนที่คัดเลือกหุ้นขนาดใหญ่ใน SET100 เท่านั้น โดยเน้นหุ้นที่มีราคาตลาดต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่แท้จริง (Valuation) กิจการมีศักยภาพในการทำกำไร รวมถึงมีงบการเงินที่แข็งแกร่ง ตัวอย่างปัจจัยที่ใช้พิจารณา เช่น Enterprise Value, P/E, P/BV, EV/EBITDA, ROA, ROE เป็นต้น ร่วมกับการใช้เครื่องมือทางเทคนิคเพื่อหาจังหวะเข้าลงทุนที่เหมาะสมและเพื่อบริหารความเสี่ยง

• กลยุทธ์การลงทุนในตลาดอนุพันธ์ TFEX
  • Multi-TF กลยุทธ์การลงทุนในตลาดอนุพันธ์ TFEX ประเภทสัญญา SET50 Index Futures เน้นการใช้เครื่องมือทางเทคนิคมาช่วยจับจังหวะในการซื้อขายตามแนวโน้มของตลาดขาขึ้นหรือขาลง (Trend Following) โดยประเมินจากกรอบเวลาทั้งเวลาระยะสั้นและระยะยาว (Multi Timeframe) ทำให้กลยุทธ์สามารถประเมินแนวโน้มแต่ละกรอบเวลาเพื่อหาโอกาสทำกำไรได้มากขึ้น

• กลยุทธ์การลงทุนในหุ้นที่ลูกค้าสามารถเลือกเองได้
  • Booster กลยุทธ์การลงทุนที่สร้างผลตอบแทนจากการหาจังหวะขายเมื่อหุ้นมีแนวโน้มราคาลดลง และจะหาจังหวะซื้อหุ้นคืนในราคาที่ถูกกว่าที่ขาย (Short Against Port) เพื่อสะสมจำนวนหุ้นให้มากขึ้น พร้อมทำกำไรส่วนต่าง โดยผู้ลงทุนสามารถเลือกลงทุนในหุ้นที่อยู่ใน SET100 Index ได้ 1 หุ้นเท่านั้น จึงเหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการสะสมหุ้นเพื่อเพิ่มความเป็นเจ้าของในกิจการใดกิจการหนึ่งในระยะยาว
  • Grid Trading กลยุทธ์การลงทุนแบบซื้อถูกขายแพงในกรอบการเหวี่ยงของราคาที่กำหนด (Grid) โดยจะตั้งซื้อในกรอบล่างและขายในกรอบบนเพื่อทำกำไร กลยุทธ์นี้สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีที่สุดในช่วงตลาด Sideway และมีความผันผวนสูง โดยผู้ลงทุนสามารถเลือกลงทุนในหุ้นที่อยู่ใน SET Index ได้ 1 หุ้น หรือให้กลยุทธ์เลือกหุ้นให้ เพื่อกระจายความเสี่ยง

สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจ ท่านสามารถดาวโหลด Factsheet ฉบับเต็มหรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 

เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนด้วย DAOL SEC SMART ALGO

• เปิดบัญชีออนไลน์ ยืนยันตัวตนด้วย NDID ใช้เวลาประมาณ 30 นาที เมื่อเปิดบัญชีสำเร็จ ลูกค้าจะได้รับอีเมล์ยืนยันการเปิดบัญชี สนใจเปิดบัญชี คลิก
• หรือหากท่านเป็นลูกค้าปัจจุบันของเราอยู่แล้ว สามารถติดต่อผู้แนะนำการลงทุนเพื่อเพิ่มบริการได้เลย

หากคุณสนใจให้ กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย) เป็นเพื่อนคู่คิดทางการเงินของคุณดูแลคุณ ติดต่อหาเราได้ที่ DAOL Contact Center 0 2351 1800

ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน